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您的语句： VAR模型(向量自回归模型)是预测相互联系的时间序列系统及分析随机扰动对变量系统的动态冲击,从而解释各个冲击所带来的影响的模型，是把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量滞后值的函数来构造模型,从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。
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向量自回归 氓 是基于数据的统计性质建立模型 模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量
来源（学位）：基于结构向量自回归模型的我国物价波动实证分析
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作者：刘树德
毕业学校：江西财经大学
指导老师：潘淑清
毕业时间：2009年
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向量自回归是基于数据的统计性质建立模型,模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。
来源（学位）：我国封闭式基金周内价格变动、周末隔夜价格变动与周资产净值变动的相关性分析
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作者：李振铭
毕业学校：东北财经大学
指导老师：王志强
毕业时间：2010年
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一、模型向量自回归是基于数据的统计性质建立模型,模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。
来源（学位）：区域金融发展与经济增长互动研究
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作者：王冀辉
毕业学校：浙江工商大学
指导老师：朱晋
毕业时间：2010年
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向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型，VAR 模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“ 向量” 自回归模型
来源（学位）：Johansen协整检验中DGP误设的研究与应用
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作者：周蓓
毕业学校：华中科技大学
指导老师：王少平
毕业时间：2008年
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2.2 向量自回归(VAR) 向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模 型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所 有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变 量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的
来源（期刊）：经济增长、居民储蓄与股票交易量之间的联动效应
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作者：康萌萌
刊物名称：统计教育
刊发期数：2009
刊发页码：1_14-17
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居于长期价格发现的主导地位.2实证方法向量自回归模型( V A R )是基于数据的统计性质建立模型， V A R 模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型， 从而将单边量子回归模型扩展到由多元时间序列变量组成的
来源（期刊）：基于VAR模型的美元汇率对国内铝期货价格的影响
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作者：丁振
刊物名称：现代商贸工业
刊发期数：2009
刊发页码：2_105-106
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它采用多方程联立的形式,把系统内的变量作为系统中全部内生变量滞后值的函数来构造模型,从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的向量自回归模型。
来源（期刊）：虚拟经济与货币供给的交互影响——基于货币“脱实向虚”与经济“虚实背离”的视角
作者：李世美;沈丽